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En 1905, cuando era diputado, al salir muchas tardes con dirección al Congreso, torcía mi camino. La situación de mi vivienda, al final del paseo de la Castellana, casi en el campo, ayudaba a esta fuga parlamentaria. Estaba convencido de la inutilidad de mis funciones de diputado republicano dentro de una Cámara fabricada por los monárquicos. Era preferible vagar por los alrededores de Madrid, viendo los curiosos personajes de la miserable horda suburbana. En estos paseos, que tenían algo de exploraciones, fui conociendo a los más de los personajes que figuran en la presente novela, o más exactamente, a los seres reales que empleé como modelos de mis tipos imaginarios.
No existe un solo personaje en La horda, ni aun los más secundarios, sin su correspondiente hermano de carne y hueso. Cuando estudiaba las costumbres de los gitanos instalados junto al puente de Toledo, vino conmigo varias tardes el gran poeta Rubén Darío, interesado por mis relatos sobre las costumbres de esas gentes de origen nómada, entregadas a una vida sedentaria. Para estudiar a los cazadores furtivos me acompañó Pedro González-Blanco. Juntos, y vestidos con nuestras peores ropas, para que nos sirviesen de disfraz, fuimos una noche a cazar conejos en El Pardo, con unos cuantos hombres que exponían su vida. La descripción de dicha cacería, que figura en La horda, refleja exactamente la realidad.
Guardamos en secreto algún tiempo esta hazaña penal, pero finalmente acabó por hacerse pública, y el Heraldo de Madrid contó en un gracioso artículo como el autor de La horda había acompañado a los explotadores furtivos para verles trabajar, con riesgo de su propia vida.
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